p174, pool + dollar roll 的情况,为什么好像只看到sell 一个资产池和买入一个资产池,这样不是只有dollar roll吗?那原本持有的pool呢?
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P174 提起clean price和dirty price, 就想起,用未来现金流折现得出的债券理论价值是dirty price吗?如果是,那么假如题目说现在实际债券价格为101,可是理论上算到的是103,让你判断低估高估,那么按习惯如果实际报价是clean price,那是不是还不能判断高估低估?
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P174,不是很懂这个31天是几号到几号,为什么取这个时段算利息
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老师,习题154题,最后的答案价格变动单位怎么是points?怎么理解呢?谢谢了!
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APT多因素模型,这两页的公式不同,等号右边第一项,一个是超额回报,一个是无风险利率。另外,这个公式觉得有问题,等号左边是一支股票的收益,右边的因子都是excess rate,能相等吗?
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HML这个指标,老师在基础和强化班讲的不太一样,基础班说,这个值大,说明市场价值不如账面价值,说明市场不太看好这只股票。强化班说这个值大于1时好,究竟应该怎么样?
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老师为什么long postion 货币,利率上升价格下降
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这道题为什么market risk premium不是×1。5+rf而是直接+rf
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我想请问一下为什么receive a fixed rate就是short呢
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没理解题目啥意思,basis risk 不是时间越长 做stack-and-roll 每个月移仓 风险会更大吗?
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