老师，您好，这道题在分析中，为什么计算浮息债折现的时间是3个月？为什么认为此刻是两次付息日中间？互换的时间不是15个月吗？剩下的12个月都没有现金流了吗？
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老师，215题我已经明白了，过个年把东西都忘完了（−＿−；）
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老师，麻烦问下习题册215题，根据线性关系中的判定因子等于相关系数的平方，用计算器算出相关系数b=0.3646，但是为什么算出来没有答案呢？这个思路算法有什么问题吗？
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97题可以解释一下吗，我还是觉得是对冲的，买了index x不是涨一块钱赚一块钱，卖500future不是跌一块钱赚一块钱吗，不是正好负相关？
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这个计算是为什么用的-10%而不是-0.06%。 我们不是都对应前一天的值来计算当天的volatility吗？
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这是金融市场与产品36页第十题，此题的年化利率是10%，为什么老师做的时候，是5%除以2呢
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P122， 为什么 2% coupon 且折价的债券 图形是先增加后下降
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