请问老师，这里3-month futures price是 USD 0.7350，为什么转化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×汇率 1.3680呢？
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477题 zero coupon 的duration应该＞premium＞par 吧
dv01最大的应该选duration最大的吧
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没太听懂梁老师讲的，利率下降，债券价格不就上升了，零息债久期大的话价格不是更高吗，那还选择他？？
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老师，这个题目所表达的意思就是客户现在是支浮动收固定？为什么互换还是支浮动，收固定？
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第四句话告诉我们有百分之80概率会上升，那为什么不直接选d，计算出来却是57%，这不是矛盾吗
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序列不相关(serially uncorrelated)和序列独立(serially independent)有什么区别吗
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