option-adjusted duration是哪里的知识点，能解释一下吗
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如何理解这道题解析中的the concave/convex efficient frontier
在CML，没有加入risk-free asset之前efficient frontier不都是convex的吗
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老师，在推导asset or nothing call时，杨老师说asset和N(d2)有相关性，这怎么理解？
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这个结论我觉得有问题，比如说long asset …… short cash……时，得出一个call,MAX(St-Q), Q我可以理解成K，因为本来就是固定的一个现金值，可是那个St就是S其实是资产啊，怎么就能说成是个call了，call的St是股票价格，是会变动的。
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老师，我听不懂关于CHOOSE OPTION里分拆两个期权的做法，为什么CALL就说是到期时间T，而PUT就是到期时间是t？
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如何理解倒数第二句话中的if the true coverage is 97% of exceptions instead of the required 99%
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这道题不应该是价格的波动率吗？不应该价格只差的平方×概率，做和吗？答案求解的是收益率的波动率呢？
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