老师,麻烦问下习题册215题,根据线性关系中的判定因子等于相关系数的平方,用计算器算出相关系数b=0.3646,但是为什么算出来没有答案呢?这个思路算法有什么问题吗?
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97题可以解释一下吗,我还是觉得是对冲的,买了index x不是涨一块钱赚一块钱,卖500future不是跌一块钱赚一块钱吗,不是正好负相关?
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这个计算是为什么用的-10%而不是-0.06%。 我们不是都对应前一天的值来计算当天的volatility吗?
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这是金融市场与产品36页第十题,此题的年化利率是10%,为什么老师做的时候,是5%除以2呢
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P122, 为什么 2% coupon 且折价的债券 图形是先增加后下降
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P116, 117, (1)假设在第一期的时候,P发生了变化,而债券的C、F在零时刻(发行时)已经确定了,那么在第一期的时候,YTM是不是也跟着变化? (2)如果YTM变化了,那么这里所说的“如果要R=YTM,就要满足持有到期,coupon以YTM进行再投资”这里的YTM是指原来零时刻的YTM还是第一期已经变化了的YTM?
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P91 的realized R 与 P84的 realized return 是一样的含义吗?
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