为什么说stack& roll有更多的交易？比如3年期的，strip一开始也做了3笔交易，然后每期到期时都做了平仓，所以总共6笔； stack& roll 不也是总共做了6笔交易吗？
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老师，我觉得题目表述的是不是不是很精确？增加sample size，应该指的是扩大100个人，那这样的话结果确实应该是更精确的呀。而那个researcher的表述是另外再弄个sample反而不好，你觉得我说得对吗?
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蒙特卡洛是用来描述欧式期权还是美式期权的？
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sharp ratio不是Rm-Rf/sigma m 吗？Rm不是代表市场组合的收益吗？难道题干中的portfolia就是市场组合吗？ 我有点分不清楚，感觉做这种题，有时候写Rp,有时候又是Rm.............
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老师，这道题我不明白有两个点，为什么说市场组合的beta=1？ 还有怎么从表格的数据看出它们是未分散化的，所以用sharp ratio?
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模拟考试一第四题，请问什么情况用连续复利，什么情况用年复利公式呀？老师用的一般复利，我用的连续复利。
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老师好，请教一个提前偿付率有关的问题。提前偿付率的含义是指提前偿付的额度，占当期未偿付额度的比率是么？如图，也就是说，分母项就是当期的未偿付额度吧？也就是下一期的期初待摊余额么？不知道我表达清楚了没有。。
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