老师，这道题的A项怎么理解，解析不够清楚
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请问老师in the money时不应该是靠近图像的尾部吗？尾部显示的特征是离到期日越近，theta绝对值越小。这样不就选b了
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请问，在持有一个pool的情况下。当月的收益计算为什么不加上每个月的scheduled principle归还部分。只计算coupon加prepayment。
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为什么AR模型的偏相关是sharp cutoff？
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你好，这个sigma老师说是短期利率的波动率，是future的短期利率吗
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老师好:
周老师视频第四节estimation 25:22
他说: "知道总体方差的情况下, 用t分布拟合最好..."为什么?
我现在搞不清楚, :
1. 在总体方差已知时: t还是Normal更好?
1. 在总体方差未知时: t还是Normal更好?
谢谢!
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基查风险是什么 为啥用option就认为是基差风险
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老师好，不是低买高卖吗？当价格下跌的时候不应该是short吗
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老师好，在金融产品与市场第四节课里讲的利率与future同向，当利率减少，要补保证金，老师讲的要借钱补保证金，利率低，融资成本低，所以future比较好。但是forward都不用交保证金啊
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