没看懂这道题目，为什么par curve 和 zero coupon curve就可以和yield spot对应起来。。。
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这道题怎么理解呢？我只知道spot forward yield的关系，这个coupon curve,和zero coupon curve是什么意思，为什么可以和之前的spot和yield对应？
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老师您好！这题中，题干说的是delta-normal方法，为何解释时，用的公式是delta-gamma的公式？谢谢哦。
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想请问一下老师，我学习到的conversion factor是在利率期货中出现的，为什么在短期国债这里也会出现转换因子呢？
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老师您好，请问368题怎样判断borrowing还是lending?
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这里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT计算出来的F是直接用ESS/SSR，请问PPT的F值结果是不是不对呢？
另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））与F=s1^2除以S2^2两者之间有什么区别呢？
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老师 为嘛delta等于0.5时候波动率最大
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老师您好，能帮忙分析一下361题吗？谢谢！
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为什么不是把110算到5个月后的价格，然后和105做差，而是用105折现到现在和110做差？
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老师您好，为什么市场利率对期权价格是这样的影响？
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