现在的net exposure 是大于0的 所以使净头寸减小要减少asset或bought 但如果现在的净头寸小于0 要使净头寸减少是否应该增加asset和bought 减少liability和sold？
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275题的I的解释说MBS的cash flows 对interest rate很敏感 但是为什么zero coupon bond对利率比coupon bond 对利率更敏感。。。
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第二个假设检验μ＜0.5%这个，题目给的μ和σ都是带％那拿td做例子不应该是td=(0.67%-0.5%)/(2.19%×√48)吗？为什么答案写的是td=(0.67-0.5%)/(2.19×√48)？这样有点问题吧
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怎么区分delivery risk 与settlement risk呢？？
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可不可以说多个服从标准正太分布的变量的linear combination的结果也服从标准正太分布?
如这道题的系数0.4
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还是不懂t分布怎么通过查表查出来的，第四步，t=2.052怎么算出来的
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