老师，这道题为啥选B？答案说in the money delta最大，但这道题没说是call 还是 put
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老师，gamma 和 theta 都是对短期的at the money 的期权影响大，那这道题怎么判断出来的选Gamma
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老师，gamma 和Vega 对call put的影响一样，是因为他俩的图像是左右对称的吗？
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这个题只看懂了，现货溢价，所以该买期货卖现货
这里面跟无风险利率什么事？为什么要投资无风险利率？
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c选项中short put option 的 Vega大于0，short vega 的 vega 小于0，这两个怎么会相等呢？
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请问为什么天数使用252天，而不是360天，谢谢
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老师 最后一行的概率怎么算 两个概率加起来吗
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老师 请问下这道题怎么做
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