为什么第17题的iv是错的呢？EF上每个点不就是代表不同portfolio？

为什么这里浮动价值等于面值2million

At the maturity of the Treasury bond futures contract, the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years.,这题中，有个9年的久期，是什么意思呢？解答中没有考虑这个因素吗？

为什么浮动只用考虑5%libor不用考虑5.6%libor

之前讲过GARCH(1,1)中三个系数（gamma，alpha，beta）之和为1，为什么第71题AB选项都可以不=1呢？

这道题怎么看出是short方的？我看是holder以为是long

请问老师这个式子如何按计算器算出结果？谢谢。

44题其他三个选项对应的是什么内容

题目问价值，答案求价格，题目出错了吧.

对32有疑问。D*=1/1+yMacD不应该转换一下吗？这题的duration难道是求mac.d？