老师，如图一，是不是说，债券具有正凸性 ，所以利率下降时，价格会上升得更多，利率上升时，价格会下降得更少。而图儿是期权，所以利率下降时，价格上升得更少，利率上升时，价格也下降得更少。
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BS模型和蒙特卡洛模拟的关系，以及几何布朗运动
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请问老师这里第一点说warrants are options issued by financial institution or nonfin Corp. 想问那么一般的期权是issues by 谁呢？
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比较 DV01 的这一题， 按照讲解 Premium bonds > par bonds > zero bonds
但是zero bond 没有coupon， duration=Term 不应该是最大的么？
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请问老师 cumulative z-table好像都只能查到小数点后两位，老师在讲解的例子中求出的d1,d2都保留了小数点后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老师给的有较大误差，请问这个问题怎么解决？
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PD标准差公式用PD*（1-PD）怎么得来的
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老师您好，百题 金融市场与产品部分第6题，通过债券复制法为第二个债券定价，为什么债券1和债券3的份数之和要等于1？ 如果不等于1，比如价格为94.4的债券取1份，价格为101.30的债券取0.01529份，同样可以复制出第二个债券的现金流，这个组合的价格要比答案中X=0.52而Y=0.48的组合价格更便宜。这样做有什么问题?
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