请问老师,coupon越大,DV01越大么?(我理解的是coupon越大,使前期现金流越大,所以久期减小,成反向变动)
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请问,1811强化段测试卷的24、26题答案里,95%置信水平的分位数都引用了1.96,但是查正态分布表和基础班讲义,95%的概率对应得分位数都是1.65, 而97.5%置信水平对应的分位数才是1.96,请解释下为什么答案是这样引用的呢
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请问老师,在计算dirty price 的时候,为什么有的题目使用完计算器年金计算之后,是在交易前一期的时点?有的题目计算器年金计算后,是后一期的时点,还需要?本期coupon 再贴现回来?这两种分别是哪种情况啊?
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老师,如果题目里面的put改为call的话(也是针对不分红的美式期权),是不是在每个节点也要确保节点价值不得低于它的内在价值?
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老师,我觉得这道题答案有点问题,算出来的sigma不应该是收益率的sigma吗?为什么答案是直接用6400加减sigma乘以6400,我觉得应该是6400+(u+-sigma)6400
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Stable GARCH 和persistence 的概念我有点晕了,麻烦老师讲解一下
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