老师，364题欧式期权的波动率也跟价值无关，为何不能选D?

老师，这个discount rate 就是yield的意思吗？为什么叫discount rate？

老师请问absolute var 和tracking error var有什么区别呢

这道题为何要用strike 而不是350呢

视频中老师说的当原假设中那个相关系数都为0 也就是自己和自己之间没关系 才是平稳序列 后面又说希望拒绝原假设（即不全为零）才可以对平稳序列建模 是否矛盾？

老师好，题中所给的利率不都是应该年化的吗？即使后面是每半年付还是每月付？这里的0.2%为什么又是每个月的呢？怎么区分这些？谢谢

请问老师，Jensen alpha越大越好，应该怎样理解

老师好， 这个题不对吧… ，它是真题吗？ 它的逻辑其实是找99%的置信水平下的VaR， 是单尾， 不是双尾吧。 应该用2.33 而不是2.58呀。 那本寄给学生的纸质习题也有类似的题目， 答案乘数选择的也是2.33， （193题，8*sqrt(5)*-2.33） 请老师们核对一下。

请问这个为什么不是单因素copula呢？

为什么不分散的时候，就是直接相加？