问两个问题。第一，为什么固定端利率要用e来计算呢，题目给的是semiannual compounding，不是连续复利。第二，为什么浮动端利率那个地方，三个月时点上不是100+0.5呢，因为只是计算从0时点到3个月的累计利息，只有0.5，应该是100.05折算到0时点才对吧。
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请问老师406.407题最后一步是什么意思呢？
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在计算协方差时，如果题目给的是样本数据，用的是样本方差去计算协方差；当给的是总体数据时，应该用总体方差来计算协方差？
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老师,CDS是啥？
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请老师把UGD\EDF的非缩写单词写一下。
不太理解什么意思。
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这里并没有告诉说是线性关系，如何能用到相关系数呢
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为什么不能应用duration*exposure+N*duration*对冲工具价值=0这个公式？
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题中算出来的futures rate,即3%是不是libor?为什么转化的时候他是一般复利，而不是连续复利(就是为什么3%不是e的指数)？
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老师好，题中算出的8%已经是3个月的利率吗？如果是，为何不能直接用(7%-8%）*0.25*1million 然后再折现到1年的时候？如果是年化的，为什么还要再转化为年化的？即8.08%?
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老师请问可以直接算价格的标准差吗，再除以初始价格
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