FRM考试会考d1,d2如何计算吗，需要记住其公式吗？

老师，E（x）是加权平均数，样本均值为算术平均数，为什么加权平均数可以用算是平均数来估计。还有刚开始这个章节的时候老师说E（x）完全等价于u，但是一个是期望，一个是均值，怎么是等价的呢。谢谢老师

能否请老师解释一下途中的英文解释是什么意思？

这里收益率4%，在最后计算的时候要把%去掉，对嘛。麻烦回答，谢谢。

199页上的例题有问题。 1、题目已经给出原始美元滚动的收益，不需要计算； 2、短期利率是应当是年化利率（否则不需要后面再计算降价到101，5 的收益了） 3、最终比较数据是：1333000+22770与持有不滚动133333.33

老师，请问什么时候计算时，利率和时间都对应到3个月或者6个月的呢？什么时候计算的时候只需要时间对应成6个月或者3个月就可以。如图，3.5%的利率没有变成3.5%/2

如图所示，老师，我觉得，这个V项，是错在“own”上，应该是投资者对于预期收益率和标准差有一致的预期。但讲解老师，认为是“risk aversion”是体现在indifference curve，而这跟有效前沿的假设没有关系，我觉得，是不是讲解老师多想了，有这么复杂吗？

疑问在“the return distribution has no skewness”，讲解老师说道，投资者对于预期收益率、标准差有一个一致的预期，是只关心“预期收益率、标准差”，其他参数都不关心。我觉得，这没有解释，有效前沿假设是“收益的分布没有偏度”啊？如果是不关心，收益分布是什么样，都无所谓啊，不用假设啊？

老师，这个“III”中complete efficient frontier就是我们所说的“马科维茨的有效前沿”吧？这个complete，没什么意思，迷惑用的吧？

老师，CML线上的资产组合，都是非系统性风险为0的吗？不是吧，横轴不是σ，总风险吗？并不是β啊？