为什么这题用capm的公式，为什么不能用sml？
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假如一开始是90%risky portfolio和10%risk free asset,那么其s1和s2是否不同以及是否依旧有效，因为借款利率是比贷款利率要高？
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ir的分母跟踪误差不用算权重的吗
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如何判断哪个是barbell portfolio,哪个是bullet portfolio?
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第二章讲义标准误是s/根号n 这里是西格玛/根号n 这两个不一样吧一个是样本方差另一个是总体方差
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老师 为什么在违约相关系数ρ上涨的时候 unexpected loss 会上涨
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第一个案例中讲义上为什么写的是decline of the bond value? bond的价格不是rebound了吗？
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这题不是应该5%+0.7*（10%-5%）吗，怎么直接乘了10%
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p-value要算的话怎么算啊我记得第二章那时候老师说p值是查出来的不是算出得来的
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