老师您好，为什么forward的value可以通过这种方法求得？视频中的意思是不是指两个不同时间签订的合约它们的strike price的差值折现就是value？为什么forward的value不能通过到期日profit折现求得？

85:cov的取值范围不是正无穷到负无穷吗？为什么选A呢

老师您好，我认为任何种类的保险公司对于adverse selection都是会worry about的，不仅仅只是针对于life insurance company吧？

讲的也太差了吧，完全讲解不到位，看了很多同学问I/Y，就给了一个线性插值法，也完全没有具体I/Y怎么求解的，课件里面也没有讲到位

老师您好，视频中的这位老师并没有把conflict的点讲的很清楚哎，我不明白每个案例究竟为什么存在conflict

老师您好，能解释下最后一句话吗？

77:为什么不是算价格的e（x）呢，为什么答案是算收益率的呢？问题不是求the volatility of this stock price 吗

老师您好，最后一点可以举个例子解释一下吗？

dollar roll一般都比自己持有要赚吧，要不然干嘛这样折腾呀。所以一般情况下都是above carry.

单选题 Consider the following bonds: The correlation between the two returns is 0.25. From a risk management perspective, what is the gain from diversification for a VaR estimated at the 95% level for the next 10 days? Assume there are 250 trading days in a year. 老师这道题整个都不明白，视频解析讲的不明白，最后求组合var为什么不是用网课讲的组合求var的两种方式呢？这又是什么方法？