ewma公式里，sigma（n-1）是考虑了长期波动率的，所以这个模型也考虑了长期波动率，a选项也是对的吧
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老师419题不大明白
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Ⅲ random error不是随机吗，为什么相关系数不是0
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beta为什么等于1.8？这节课没讲这个内容和它的公式
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括号内e的指数（-2%*0.5），，2%是六个月的利率，不是应该乘以1吗
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411题不懂
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老师，下面410题不懂
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这么计算得出的是答案B 不是A呀 另外为什么每个portfolio的 价格变化值的计算公式里面 还要乘以对应的bond数量呢
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为什么是45度角，不可能大于呢？
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