286:老师，您好这道题，为什么不能用计算器算出每一年coupon bond 的spot rate呢？为什么要用答案里的算法呢？我用计算器算出来的结果在选项里没有，题干给我的理解是这三个bond是不同的bond，为什么year1的bond利率可以用来计算year2的，year2的为什么可以计算year3的呢
Financial Markets and Products
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老师，这题如果算profit，这样算对吗？
1、long call：100-97-7=-4
2、short call：-（-3）=3
profit=-4+3=-1
Spread Strategies、Properties of Options and Trading Strategies
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老师，St方差的这个公式怎么推导，谢谢了。
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你好 我问几个问题
1. 在其他条件一样的情况下，为什么有coupon的bond的yield与zero coupon的yield不一样呢
2. 有coupon的bond对应的 yield不应该也是 spot rate吗？
3. ytm与spot rate 有什么区别吗？ 能举例子说明白
谢谢
Spot, Forward and Par Rates、Bond Return
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没听明白为什么这个题这么解？还有就是为什么要分SMM和CPR？
Financial Markets and Products
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老师您好，这道题算出来12.3716最接近的应该选D吧，B选项是12.732，不是12.372！？
Modified Duration & Dollar Duration、Parallel Term Structure Shifts
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老师好：请问这个expectation期望值的现实意义是指这个事件发生的概率吗？Variance的现实意义是指事件发生的波动性吗？
Quantitative Analysis
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老师您好，按照公式计算，Mac.D和dollar duration是一样的吗，都是△P/△y？
Modified Duration & Dollar Duration
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老师，FRM的公式和字母特别多，有没有哪里帮助总结了各种字母所代表的意思啊？
Quantitative Analysis
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还有这个为什么p.1+p为1/4，根号n.p-1/2等于r-a的平方/，写不成，就是图上这个公式，我就是想知道，不要说不考，谢谢老师。
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