请问老师为什么股指期货对冲的时候涉及到beta,而T-bond futures的计算没有beta项而是看似被修正久期代替了？ 这里面暗藏玄机？

请问老师 第三题这里第一步计算指数n为什么是1？The four-year Eurodollar futures quote is 97.00. 指数不应该是4吗？ 只是在转换成连续复利的时候和e的指数的4年抵消了？请问是这样吗？ 看视频讲解老师在n的地方写的1，不明白什么意思

请问老师 为什么short方收到的是QFP乘以CF？ 理解起来应该是short方任意买了一个长期国债乘以转换因子的债券给long方，那么应该是支付吧？而且为什么是quoted futures price 乘以转换因子？这个期货价格不是在0时间点就确认好的吗？又不是long方临时买的为什么给short方时需要乘以转换因子？

想问下老师 为什么现实实务中给的报价会和文字描述是相反的？比如这个题这种描述 视频老师说是合理的 The forward rate of a 3-month EUR|USD foreign exchange contract is 1.1565 USD per EUR. 这样的话不是很迷惑现实生活中的客户吗？为什么会这样？

为什么贝塔一定是0？

泊松分布跟二项分布在哪里学了？

BSM model课后作业第二题解答N（-d1）是如何求解出来的，为什么不等于1-N(d1)

这个图形是买短期卖长期么

cml与sml有什么区别吗，都是两条直线，且都过（0，rf）与市场组合那个点，另外市场组合那个点是有什么深意呢，为什么sml要过那个点呢

这个题为什么选A呢，原因是什么