老师，习题集439题的答案看不太懂是如何快速判断有没有套利空间的。按照答案的方法我同样可以计算出2-year coupon bond的YTM也是10%<spot rate，说明价格高估了。那我岂不是也应该short 2-year Coupon Bond?
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宏利率在so处理怎么理解？
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宏利率在so处理怎么理解？
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老师，这道题只能用replication的办法解答吗？能不能用我下面求解S1和S0,5的解法呀？为什么？
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不太懂a为什么错？
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老师在讲 hedging strategies using futures 那个习题的时候谢啦 ρ=协方差？？？？？ 这对吗？ 怎么跟我记得不一样呢
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这题能帮忙再解释下么？不是很清楚，有便利性收益的应该是持有现货的人，为什么是consumer呢？
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为什么那些资产要在长期资本公司卖了以后再卖就便宜了呢？
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B解释的相矛盾吧，如果B是对的，那么对于inssuer来说相当于-Vcallable=-Vpure+Vcall，对于investor来说Vcallable=Vpure-Vcall
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这题没有说明对冲gamma的是call 还是put，在对冲delta时计算需要被对冲的delta时不知道正负值，是否影响做题？
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