老师好，题中说的Long$100M和short$50M都是指面值是吗？
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请问老师 这道题不是考虑 利率上升 价格变低 是反向关系的吗？
觉得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算赚钱还是亏钱 应该是反相关的吧？
但是 又觉得 swap价值是notional 乘以利率直接算出来的。这种角度理解的话 能和答案思路匹配。
但是求问第一种考虑方法哪里不对？求赐教
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老师好，这题我有两个问题，其实本质是一个问题：1.利息发生变化之后，久期也会发生变化，还是用原来的久期计算吗?2.利息发生变化，债券价值也会发生变化，用原来的价值计算权重吗？为什么呢？
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请问老师 加上仓储成本这里，
是如第二行公式在标的资产S0上加上仓储成本？还是如第一行公式最后加上成本或者减去收益呢？
老师写的两个公式完全不是一个概念，看视频讲解是按第二个带到的答案。那第一个公式是什么意思？是写错了吗
求老师详细解答 谢谢
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我想问一下，为什么图一的置信区间不用除以根号n，，图2的要，图三的计算用图2的公式而不用图1的公式？
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请问老师 把每月的便利性收益 变成每年的
直接就乘以12 就行了吗？为什么
而利率的换算却是(r/m)的m次方这样换算？
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老师你好，这道题用计算器算可以吗，输入的两列数据分别是相应的收益乘以概率。这样算出来的结果，A和B期望与结果一直，但是AB的期望与结果不一致，应该是输入的时候数据有一列多乘了一次概率，但是如果A和B不乘概率的话那也说不通呀
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48题efficient frontier不是曲线吗 那个点变动应该在cml直线上变动 怎么可能在曲线上
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老师我想问一下，这个正态分布是关于0.1对称的，为什么（-0.5，-0.25）和（0.25，0.5）之间的面积还是一样的？（我感觉关于0对称的时候他们才是一样的）
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