老师您看选项d ,deep in the money 的up and out call option.请问深度价内的涨就敲出的期权 是说已经被敲出了吗？怎么样才算是深度价内呢？
此外 请问老师 市场上真的会有这个样子的期权吗？是看涨期权 但是因为是障碍期权 真的涨了 就被敲出了，那还怎么赚钱呢？看起来只有傻子会买吧.. 还是说是为了short用？但是那也要有人肯long才行啊。而且买期权终究是要花期权费的。 不是很懂这种期权@-@
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请问老师 delta可以用option对冲吗？
听讲解的老师讲delta可以用 futures，forward，标的资产本身。想问一下可否用option
如果可以有什么弊端吗？
如果不可以 为什么
谢谢
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本题为什么要做一个假设检验呢？这个没懂
Hypothesis Test in Single Linear Regression
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请问老师 考试遇到这种题应该怎么办
是应该按照视频老师讲的因为option是价内期权 就近似看成0.5是delta 还是按照答案的方法算呢？
这道题的问题选项不接近 还比较好选，如果四个选项很接近的话，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期权行权价格和实际价格很接近 这样才可以近似0.5，如果不是刚刚好近似at the money的话 请问老师应该怎么办 还应该估计是0.5吗？
最后想请教一下 这种题如果真的按正态分布算d1然后查表得话 手边也没有正太分布表 请问应该怎么办？
谢谢
Valuation and Risk Models
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请问老师 这种题就是和option的价格和 stock的标的资产价格毫无关系是吗？题干中分别给了是1.4美金和100 美金per share,
所以可以看做事迷惑选项 就都不用管是吗？
您看如图列对冲公式都没有
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三位小数的分位点怎么查？
Point Estimation and Confidence Interval Estimate
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D：为什么会说cash flow一致呢？ ABS短期 mortgage长期 才会有risk啊，cash flow 不一致哎
Getting Up to Speed on the Financial Crisis
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老师VaRs=23x1,645x1,5% 这个公式是怎么来的呀？
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什么是 credit default swaps on domestic banks in the relevant country? 没讲
Foundations of Risk Management
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请问老师 如图右侧的推导
为什么对于有分红的美式看涨期权 提前行权的话是在t的前一刻 价值就是St-k ,而不提前行权就是(St-dividends)。请问为什么提前行权不是（St-dividends）-k? 提前行权也是在t时刻之前一瞬间行权 也是可以拿到分红的呀。
还有 很纠结为什么是dividend大于某个值就会提前行权。虽然说分红使得股价下跌 但是行不行权股票都是铁定会下降的，提前行权的话不仅能使期权变成股票后拿到分红，而且也没有损失期权费。难道是因为分红之后股票会降价所以怕花冤枉钱所以在犹豫要不要行权买股票吗？
想不通 求赐教
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