能翻译一下C吗，另外老师说bootstrapping使原本独立的数据不独立了呢？
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关于b选项，老师说做swap会有一系列现金流，会带来很多不愿承担的风险，但是如果我只做1年的swap呢？不是就是就只有一笔现金流了吗
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可以帮忙总结一下公式吗 我现在好乱
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我我这节课听不懂 很多新的东西 什么贴现公式 还有很多计算我都不理解 希望可以帮一下我理解
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想问一下，在semi compounding的前提下，I/Y转化为Z是要乘以2，从Z转化为I/Y是除以2，想问一下内在原因是什么？
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题目中怎么说spot rate增加一个基点呢？Notes上写的欧洲美元期货里的利率是远期利率
还有，图片公式里100-Z之后没有➗100，还是我理解错了？
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如果我现在手头缺钱，我可以采用short future的方式立刻拿到钱吗，那采用short forward的方式呢，就像尼克李森一样因为缺钱，就short了future
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麻烦告知一下具体的计算公式谢谢，老师上课的时候说是（0.39%+1.2%）*6.5，我想问不用考虑时间的吗？六个月的libor和2年的swap之间直接用？？而且答案也不对
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老师，T－bond contract报价105－09为啥是105＋9／32呀？
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答案没看懂
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