第1.5年的forward rate 2.73%怎么算出来的
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这个课程与Mikey老师的“定量分析”有什么差异吗？
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这个利率和红利率存在时间不匹配的问题吗，利率是按年支付的，而红利率是接下来半年的
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新的课程里折现用的一般复利，旧的讲的是衍生品一般用连续复利。远期和期货定价现在现在到底用那种呢
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我想问一下，这个convenience yield为什么不是用0.2%×12算，而是用（1+0.2%）^12-1？梁老师这个方法是什么公式吗？
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麻烦问一下，此处条件给出两年的即期利率是6.2%，是否可以以此精确得出是债券2的价格定高了。
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PPT66页的题，看了几次视频，但是还是不理解解题过程？
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老师好，54页，carry-roll-down里的2.3256是什么？谢谢
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stop-limit order是什么意思
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这里我有个混淆，希望老师帮助解释：
之前讲复利的时候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。
估值也是一个类似FV的计算过程，为什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？
本页最下面那个案例，为什么用的是4% 2% 幂次是0.5，为什么不把4% 2%都除以2，幂次是1呢？
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