为什么是6.32-0.22而不是加
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对于利率期货而言，选择最便宜可交割债券时候，快速确认方法里面使用利率走势划分的，利率期限结构向上选择久期大的债券，利率结构向下，选择久期小的债券，能具体解释下为何这样选择吗？
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Option price=1是为什么？St-K是payoff呀
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请问如果这道题不是问的期初的swap价值 而是问的1-year swap value 怎么求呢？
假定收固定，付浮动 swap=fix-floating. 浮动的价值如何求呢？
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这道题的准确数值是1093.4459，dirty price是1147.7792吗？一年按360日计算
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请问这两个题，第一个是没有给比例吗？那是否需要1/2来算？
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老师，416题，怎么理解 increase credit spread
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为什么备择假设H1<0
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为什么φ绝对值<1 且不等于1，φ就<0？
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