老师你好 这边期权越临近到期 gamma取值越大怎么理解呢？ 要是T=100days 那不是90day的更加临近吗
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老师，能给出具体的implied volatility 的公式吗？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根据N (d1)吗？
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老师 我的问题是white noise 和cov station 协方差平稳，具体问题可以看图 能否解答下？
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你好老师 local delta和percent delta的区别是什么
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答案解析中第三季度的是不是错了？第三个变量应该取1才对。
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感觉Regression with Multiple Explanatory Variables 这章过于繁杂，生涩，很多公式需要硬背，所以放弃OK吧？考试占比能到1-2分吗？
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F表怎么查?ppt只给了α=0.05。只有α=0.05才有表查吗？
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如图所示，28题，问：
我通过百度查的累计z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一样，
麻烦，老师，贴一张累计z表上来，我想看看，是不是答案错了，还是我不会查表。
谢谢老师。
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如图所示，26题，问：
1、A选项，是新加的BSM的假设条件吗？在讲义中，没有看到这条啊？
2、C选项中“instantaneous variance”瞬时的方差，在这里是什么意思？
3、D选项中“markets operate continuously”是什么意思？
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为什么分红会让价格下降
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