请问在计算VAR时假设uderly factor 服从正态分布，具体是假设什么服从正态分布呢？
如在算债券的VAR时，那就是假设利率的变化服从正态分布？然后利率的VAR服从正态分布？从而用美元久期（斜率）推导出债券的VAR值？
在计算期权的VAR时，假设股票的收益率服从正态分布？然后股票收益率的VAR值服从正态分布？从而用DELTA推出期权的VAR?
已回答
老师好\(^o^)/~
什么叫，roll yield？解释一下意思。
已回答
期货是半年的，持有成本为什么不除以2呢？是默认持有成本是年化的吗？
查看试题
已回答
老师，请问这关于theta的内容上课有讲过吗？
已回答
4个月分红一次，8个月到期，为什么不是分两次呢？这个也没说清楚啊，怎么判断的只有1次呢？
查看试题
已回答
到底是N(-d1)=1-N(d1)还是N(-d1)=N(d1)-1啊？为什么两个式子都有
已回答
到底是N(-d1)=1-N(d1)还是N(-d1)=N(d1)-1啊？为什么两个式子都有
已回答
18题，1.5年期是2.2%，6个月一期，为啥不是除3呢，
已回答
17题，1%、3%、5%，题中已说是半年远期利率，为啥折现计算时还要除2呢，
已回答
请问反向选择的意思？
已回答
