老师，请问C答案第一句话为什么对呢？风险怎么会跟short futures一样呢？
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老师能解释一下这个公式吗？这个1080和1100分别在什么时候确定的在哪个时间点交割的价格？为什么1100的贴现减去1080的贴现就是合约的价值（赚的钱）呢？这两个都是贴现到-3时刻，还是0时刻？
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第84题，浮动利率从三个月到十五个月这段期间折现到三个月的现值是一个par，为什么？
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modified duration的公式前是不是应该有负号
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老师，讲解的声音能响一点嘛，完全听不见。。。。。
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波动率增加期权价值增加，就是正vega.第60题是资产价值增加期权价值增加，就是正delta.那想要正gamma,是什么样子的呢？题会怎么出？
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这个题没有告诉是long还是short，两个正好是反的
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对于MBS来说，提前还款的权力在borrower手上，那么如何能够保证说利率下降时债券发行人提前赎回债券呢？？权力并不在发行人手中呀？
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这个的c选项，不是能够和银行的规模相适应吗
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这个题目的利率上升不是会导致债券价值下降吗？所以为什么收要收浮动利率？利率上升，债券价值就会下降，这怎么对冲风险？
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