为什么在这道题目中，我们只关注gamma而不关注delta？
不是说delta比gamma更重要吗？
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为什么到期日接近了，delta会下降？
就算是用gamma来衡量也不对啊。。。
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老师，我想对比一下这两道题的区别
为什么同样的问法，两道题的答案不一样？
上面一道昨天不是已经卖了57份，今天不是再买3份就可以了吗？他问的是今天的dynamic delat hedge trade啊。。。
我知道一次只能问一道题，但是这种对比的麻烦老师特殊问题特殊处理啦
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老师，我想问一下不是要把外国的利率作为dividends吗？那为什么我的d1计算错误？红色为答案计算的d1，还是说只是在折现的时候才要把外国利率当成红利计算呢？
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老师我想问一下这种类型的题目，我们上课讲的是先对冲delta，再对冲gamma。为什么这道题先对冲gamma再对冲delta呢？以及在什么情况下，先对冲什么，再对冲什么？如果此时加了一个vega和theta进去，又应该先对冲什么再对冲什么？还是说具体问题具体分析，没有规定先对冲什么再对冲什么呢？
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老师，我想问一下到期日和delta之间是什么关系呢？好多题目都在问？这时候我是不是用gamma来判断这种关系呢？
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这个，他算出来并没有60多啊，而且这道题为什么不用计算就可以得出来？然后怎么判断有没有最高的时间价值呢？l
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怎么从这种类型的题目中判断vega是不是大的呢？
是因为C是staddle，赌的就是波动率，所以他vega最大吗？可是option不都是赌波动率的吗？
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老师，为什么forward 不可以创造gamma 中性啊？
然后我知道option可以，标的资产可以吗？还有futures？
那出了标的资产，他们能不能创造delta中性呢？
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老师，我想问一下第二个
他不是over time吗，gamma不应该随着到期日的临近变大吗？
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