老师 百题第十一题c选项利率的波动率增加 所以看涨期权价值增加 可赎回债券的价值是增加的 为什么c不对呢 发行人角度确实是增加的 投资者角度是减少的 但是选项没说是从发行人还是投资者角度啊 如果把那个Callable改成putable 那利率波动率上升时是不是投资者方putable价值增加呢

老师辛苦~ 问：有一个说法，就是季节性哑变量，如果方程中，春夏秋冬4个哑变量都引入，但是春夏秋冬前面的系数都相同，那么就可以不要哑变量、直接加入一个常数截距项，我不理解，麻烦老师解释？

请问为什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已经乘过p了，再乘面值表示什么？

Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying: 老师，这题答案是volatility of the conditional distribution还是volatility of the unconditional distribution？

请问老师，同样的数据，为什么第一个和第二个数值有差异，一个6705，后一个5909。哪一个更符合实际操作算法呢？谢谢

coupon和久期怎么是反向关系？

老师，这道题怎么看哇

VaR=10×0.5×1.65×2%=0.165 老师这个选项不是应该A么 1.645 B1.6不是错了吗

这个题目，如果用最新的一般复利方法，是（1100-1080）/（1+4%/2%）^0.25，是这样算吗

这两个公式怎么代入计算呢，老师能举个例子吗，这里面的T和h都代表什么