为什么forward rate用 spot rate 计算？
已回答
到期收美金，怕美金贬值，就是怕英镑升值，在gbp/usd=1.62时，把英镑看出资产，那应该是long fwd，为什么对冲利率风险用的是short forward呢？
查看试题
已回答
老师，这道题目并没有告诉我是call 还是put，仅凭delta>0，是无法判断出来call 还是 put的吧？对于判断gamma确实不需要知道，但是后续判断delta的时候是需要用到的
查看试题
已回答
老师辛苦~❤~
见图中的这句话，解析说：这句书是错的，应该是模特卡罗模拟的说法，但从：
“It could generate correlated。。。。。。a statiscal distribution.”我觉得这句话好陌生，这是蒙特卡罗模拟的，在干什么？
已回答
A选项，老师上课的时候不是说，gamma在越靠近到期日越大吗？这和ATM、OTM、ITM有什么关系吗？
查看试题
已回答
请问第三个选项中的incorporates correlations是表示什么呢？老师不是说不包含相关系数吗
已回答
F0卖，F1买，F0-F1大于0,在1时刻，F1的价格不是和F0‘价格一样吗，为什么不是看F0F1之间的差值
已回答
老师，按照我算的这个结果，没选项啊
查看试题
已回答
