这道题可不可以这么做： 先算出预期的credit spread，5%*40+85%*80+150*10%=85个basis point， 然后用100/（1+4.85%）计算？

这种形式的外汇报价是我这样理解的吗

为什么实际收益率比理论收益率低选择卖出

有分红的美式看涨不是不考？

括起来的怎么理解

在计算 interest swap的价值时 有下图的方法 和 Vfixed-Vfloat 的方法对吗？ 什么时候用哪种方法呢？ 我经常困惑

这道题好绕

欧洲美元期货是pay libor吗？ 所以libor上升会导致损失？ 然后fra是pay fixed ，libor上升会导致收益？

试卷2第14题，教材里算凸性调整是时使用CC，为什么这里没有折算？

烦请用去年的方法解答一遍吧，就是swap=floating-fixed我喜欢用这个了，其他方法学不会。我算出来50多万