c选项说不是mean-variance framework 是process generating security return 两者有什么区别分别是什么意思

蒙特卡洛模拟是否假定正态分布呢

老师，请问这里的K和我们学的strike price是一个意思吗？

老师您好，关于压力测试我有个问题（与这道题目没太大关联）。我记得之前看到说VaR对于尾部风险是不能衡量的，然后压力测试能够加以补充，对尾部风险进行估计。 那想问下，是不是说压力测试可以算出Loss的具体数值呢？

请问老师，这道题为什么我计算结果不对呢？谢谢

100用14%折现好像算出来是86.9358 和答案不一样啊

老师，我想问一下，DV01是否可以理解为每单位的Duration呢？本题如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)这个公式是否是缺条件呢？

p value怎么看显著啊 我只知道p value小于显著性水平则拒绝原假设

这个查表应该查0.05 还是0.95啊

我怎么觉得这个假设和多重共线性有些矛盾？既然这个变量和其他的相关了，那就应该被剔除呀？是不是因为相关性不是很高（例如没达到0.7）