这道题目直接用债券复制的方法做可以么

24题，题目给出了d=0.5，但是我们代公式算出的d为0.7，为什么会不一样呢

老师，类似于百题71 72题，题目里给的volatility是index的，但求var的时候不应该是用收益率或价格变动的volatility吗？两个能混着用吗？

22题，题目中给出的P80%是上升的概率，，麻烦老师解释一下，那我们求的P概率是什么含义

老师 ，16和17题都是一样的时间点，为什么16的N不用加上前面90天的那期，应该是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17题要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16题N=11才合理

The LIBOR curve isflat at 2.0% per annum with continuous compounding for all maturities (out to 15 months), including the six-month LIBOR at the last payment datewas also 2.0% (but with semiannual compounding). 这句话的意思不应该是在—0·25到0.25那一期，应该按照半年利折现吗就是应该是如图

老师，这道题不理解，请分析一下，谢谢

请问58题可否用泊松分布来算两年的连续概率？就是no default during 2 years=exp（-3%*2），违约概率=1-上面不违约概率，最后乘以1million*10，谢谢！

老师好，第一题中的计算等式的3次方在计算器上怎么摁出来？还有，m是复利期数，t 是什么意思来着？

老师，请问为什么是0.5年进行赔付呢？如果实在0.5–1年时死亡呢？