这里为何可以直接用90＋0.4✖️90算上下限？是不是太简单了，依据是什么
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A和B：A的genuine probability distribution是说的什么意思？和lognormal哦有何关系？B的为何他的标准差是显著大于1？
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这里的l方差为何不能度量分布的特征，我们也能根据方差，即数据的波动性来判断他的整个分布
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这里的lll应该如何解释：卖出一个看跌期权的收益率
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B选项：这里的CDF函数用增函数来表示不恰当吧？应该是非递减函数？
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这里的X和Y的均值应该怎么计算？是直接加起来除以三还是按照旁边的概率加权？
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这里两个题思路一样，把VAR（。。）展开后，并不知道A和B的方差诶，应该怎么求解
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这里答案是不是弄错了，在算协方差的时候，最后应该用90/5吧，因为由五组数据，为何是/4
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这里的return为何要写成50-35/35这样的收益率形式？直接用35不行吗，其他的同理
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168:这里的债券如果走B-D-D的话，是不是应该第一年违约了以后这个债券就不存在了？不应该还第二年继续违约吧？应该这个路线是直接B-D就没了我觉得，对比图片二的另外一题，他的解答是0.3＋0.7✖️0.3＋0.7✖️0.7✖️0.3
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