请问这题计算出来USD futures contract undervalued, 套利策略应该是 long futures short spot对吗？ 疑问是，如何理解borrow USD （buy CHF ）SPOT, buy USD （SHORT CHF ）futures?

老师，我想问一下这个是什么情况下会等于标的资产的变化呢，把20%改成25%会一样吗？

老师，请问这个知识点实在哪个章节，一时有点回忆不起来。谢谢！

87题，r squared 不应该等于ess除tss吗，或者1-rss除tss。那r squared不应该等于0.075166吗？麻烦老师帮忙。感谢。

老师，这个选D，是要保持delta变动很小避免调仓，但是如果是C的话，delta一直变小，这样就不用那么多股票用来对冲了。那对冲的成本不是小了吗？

老师，17题为什么平方是2 1 3，不是1 0.5 1.5，T1=1 T2=1.5

老师，这个39题，inverted market为啥是近月>远月呀

C借固定的时候是10%，有比较优势。但他借浮动的时候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，为什么反而老师说是D借浮动有优势呢？

老师，题目说是回看过去100天的收益数据选出6个极端值，后来又增加了新的10天，不应该是淘汰原来100天中第1-10天的收益数据再选取极端值吗？

27题，因为老师说的方法我自己做很容易做错，所以我想了另外一个方法。如果我是以单个合约的价格变动去做这个题目，老师你看看我这种方法对不对，保证金跌破1500就要补交，在一号，（18.03-18.62）*5000=2950，要补保证金，因为一号补了保证金，所以计算二号时，是和一号的价格计较（这一点，我不知道我想的对不对）在二号（17,72-118.03）*5000=1550，要补保证金，在六号价格上涨不需要，在七号（17.7-17.72）*5000<1500（7号的价格是和2号相比，对吗），不需要交。老师我这样做对吗