730 这里期权delta为何等于N(d1)乘e的-qt次方？
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请问这题计算出来USD futures contract undervalued,
套利策略应该是 long futures short spot对吗？
疑问是，如何理解borrow USD （buy CHF ）SPOT,
buy USD （SHORT CHF ）futures?
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老师，我想问一下这个是什么情况下会等于标的资产的变化呢，把20%改成25%会一样吗？
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老师，请问这个知识点实在哪个章节，一时有点回忆不起来。谢谢！
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87题，r squared 不应该等于ess除tss吗，或者1-rss除tss。那r squared不应该等于0.075166吗？麻烦老师帮忙。感谢。
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老师，这个选D，是要保持delta变动很小避免调仓，但是如果是C的话，delta一直变小，这样就不用那么多股票用来对冲了。那对冲的成本不是小了吗？
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老师，17题为什么平方是2 1 3，不是1 0.5 1.5，T1=1 T2=1.5
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老师，这个39题，inverted market为啥是近月>远月呀
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C借固定的时候是10%，有比较优势。但他借浮动的时候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，为什么反而老师说是D借浮动有优势呢？
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