老师好，这节课有2个小点我不是特别确定，想请教一下：
1关于unexpected loss 与known unkown之间界限的划分，我的理解是两者都是可以遇见的风险，只不过前者可以承受例如一群人在我饭店里打架，只是砸坏了东西，我手头上的资本可以撑得住，而known unkown类似于我知道有人在我饭店里打架，但是他们把我的饭店烧了，什么都没了，这个承受不了触及到了VaR, 所以变成了known unkown，请问这个理解对吗？
2.关于concentration 是不是就是组合中的成分相关性correlation太大导致的，其实本质就是相关系数过高。
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CAPM模型和APT模型需要计算的值有哪些？multi-factor alphamodel 是什么？选项D betas 为什么等于方差/协方差，方差和协方差括号里是什么意思？
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ATM的option的delta不是0.5吗？为什么这里是0.6
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short Vega为什么是越大价值越高？
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老师您好，请问这张图里面的两个折现因子是怎么来的，题目直接给的吗？另外，收到保费概率的三个数据怎么算的？谢谢
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MBS的练习题 EXERCISE 2里面 老师讲的两种方法求PV 为什么我用计算器算出来 第一种方法是83685.79， 第二种方法是-83685.65。 跟老师算的结果都不一样。
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老师可以再进一步解释一下这里用的线性插值法吗？为什么求25%的时候20%权重是0.75，40%权重是0.25？在前面课程讲解的时候IQR没有细讲，但题目又配了练习题，所以是不是要重点掌握呢？很困惑。
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老师 请问可以稍微解释下这里的 correlation具体是问的什么情况吗
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老师好，这个题我不太理解解题的思路
tracking error volatility =σ(RF-RB）
为什么结果是把Rf-Rb 的差求平均，感觉求出的结果还是收益的概念；为什么不用
方差的公式E[x*x]+ E[x]*E[x]呢？应该怎样理解？
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老师，请问为什么这里的interest risk是lower呢。 以及为什么和funding liquidity是此消彼长的关系呢
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