用20151001折现到20150901时，一定要先用109.52加上coupon之和折现得到全价，在减去应季计利息得到净价。为什么不能直接用109.52这个净价直接折现得到20150901得到净价？

判断两个事件是否是独立的 p（xy）=p（x）p（y）这个式子 A选项中的6%，代表的是x等于1，y也等于1的概率，是p（y/x），不是p（xy）啊 是不是独立事件他本身的p（xy）=p（y/x），用这种方法反推验证的？

看不懂题干哪里提示是单尾

一年期为什么受到2年期关键利率变动影响是100%？

在考试的时候应该都给出关键利率吧？不用自己判断？

这是哪门课的哇，没啥印象呢

老师，我认为老师讲的并不是B选项的主要问题，主要问题在于并不是因为监管部门监管才去做报告，而是为了控制风险作出决策而做报告。这个本质原因搞错了，这个解释正确吗？

美国长期资本公司没有做好risk management，虽说是小概率事件，最后导致濒临破产但感觉也是没有做好risk management的原因哇这一点有点不理解

老师，算即期利率时，要考虑不同年限分段的折现吗？就是比如算99对应的S2时，第一年支付的coupon要除以S1+1，而不是所有现金流都除以恒定的S2+1？如果题目给了不同年限分段的coupon就要这么折？另外如果期限为1年和2年的债券都是0 coupon，同时对应不同的即期利率，那算2年债券的现值时，第一年的现金流也是除以1+S1吗

既然是0 coupon，那么中间没有现金流 不受不同期限利率的影响，那么到期时间为1年的债券，相当于只有1期，中间0.5年时无coupon，那么算价格为什么不能直接用100除以1.018？为什么只有1期中间无coupon也要按除以2的半年折？