L4=1-l1-l2-L3?为什么
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老师这道题里第四个说法为什么是错的？
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老师题目中A选项的公式是否正确，多因素模型中K个因素，需要计算k*（k-1）/2+k次
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题目中C选项，APT不要求收益是正态分布的，CAPM模型的假设里也没有提到要求收益服从正太分布，老师帮忙解释下
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为什么付息债的久期是小于到期时间T的啊？
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能解释下C选项后半句不能捕捉自相关性的意思吗
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实务操作中，8月头的12天的AI和9月头的12天的AI应该是不一样的吧。mortgage repayment按题目理解应该是发生在每月的最后一天。这样8月1日到12日的AI用face value 1M 来计算。那么8月31日应该发生了一期的repayment, 那么本金应该不是1M了，而是0.04%的repayment里的那部分本金要扣除出来，才是真正的剩余本金。应该要用这个本金来计算9月1日到12日的本金吧。
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YTM=realized return是基于两个假设条件
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意思就是如果我们没有把每期的coupons（除了最后一期的coupon)拿去以YTM一样的市场利率再投资，那么对于这只债券来说就无法达到应该的到期收益率吗？所以用每期市场利率算出的债券价格推算YTM也只是理论收益率吧
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