D选项为什么错，请老师解释下谢谢
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关于组合的方差问题，请问该公式中是否也包括了像 2·ρ1,4·σ1·σ4或者2·ρ3,5·σ3·σ5这些项呢？有这个疑问是因为如图课程老师在书写该公式时σ的下角标数字都是相邻的在相乘，但按理应该是所有组合的σ之间的关系都要考虑的对嘛？
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我不太明白答案N为什么等于7 折到14年2月不是8期吗
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这里两个老师讲的有些差异哦 杨老师说 Mutual Fund 和 ETF 是不能加Leverage的哦 但是梁老师说 是收到很严格的限制 这个概念好像不太一样哦 我知道有一些index的ETF是可以加杠杆的哦 2:1 或者3:1的 想问问清楚 也不知道考试会不会考耶
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老师，凸性调整的公式是哪个？我知道forward rate=futures rate-0.5*sigema^2*t1*t2，但是具体ca是指哪段呢
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已知美元凸性，计算凸性为什么要再乘以价格63.98%
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上课视屏，和讲义中没有提到vertical spread的概念，具体指什么
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老师，凡是用计算器按出来的，或者用折现公式算出来的PV，都是clean price还是dirty price？
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图一1老师可以详细解释一下bullet和barbell portfolio的含义吗n图二三2老师您举的例子中收益率增加10基点，为什么表示出来的是4/（1+2+3+4），y的变化量为啥是这啊？不应该是0.1%吗？
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