N代表的是Pp<MAR的个数吗？
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B选项中的对角线是左上到右下，还是右上到左下？该怎么判断？
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无风险利率与其他资产的相关性为什么是0呢？
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AB选项完全乱讲，看了答疑才知道啥意思，第四门课很重要就不应该让这个老师来讲，很多题目都不仔细读就按照自己的理解开始解释
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D选项老师的解释对吗，感觉老师翻译句子的主语弄错了。。句子本身说的是不是current exposure是用来评估一个授信额度的ead，只是错在后面这样评估不算是保守的，如果真的保守应该是是用整个额度最大值。。
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这一页老师讲的，μ=p*EAD*LGD是不是有问题呀，EAD和LGD都是amount了，损失的均值不就是p*LGD
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老师，为什么关于组合的方差和VaR, 两个公式不一样呢？ 我记得VAR的性质就是方差啊？ for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*标准差1*标准差2
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