老师好，请问最后一个例题里，VaR(S)的计算，由股价*Z(95%)*波动率，这个公式是在什么位置有提到？如果利率变动，是怎么计算VaR(y)呢
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credit spread risk不是市场风险嘛
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这个题里减去的D是在第一个卖的资金池里本来应该拿到的利息和本金收入，那为什么（利息➕本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
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老师，这里可以理解为FRA 6*3么？也就是协议是为期6个月，约定的是随后3个月的利率？
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one-week volatility为什么不可以用算出来的one-day volatility（1.26%）乘以根号7？
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这道题可以留到强化段
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题目的表格与答案解析的表格不是一个
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请问，forward计算时，按照连续复利还是一般复利呢？
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老师，这题的C有问题，即使股票价格上升，knockin，期权生效，但是put的执行价格是100，目前股票价格已经是100了，根本不可能带来好处
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