老师，能问一下折现因子和即期利率之间怎么算吗？

其他都懂不明白C项是什么原因

这里price是指买入的花费吗 为什么不会被超过呢

练习3，题目里说是exchange USD的interst for CAD 的interst，那不是应该支付美元利息，收加拿大元利息吗，为什么算的时候是美元价值减加拿大元价值。

这道题的解题思路是什么？请老师解答一下吧

看跌期权不是不对现价进行折算的吗

请问这个m t该怎么理解。。

at the money是啥意思来的？ gamma这里是接近spot价格，delta是接近执行价格K。为什么不同呢？

期货不是签的时候就确定了吗 为什么到期能改变久期

老师您好： 1、如果是用课件的新方法求解的话，我理解的是再假设一个新的swap时缺少了那个固定的利率所以没办法求解，才只能用老办法求解，对吗？ 2、题目中并没有直接给出risk free rate来折现，而解答中是用2%，是不是因为题目中说LIBRO一直是稳定状态在2%才认为risk free rate就是2%呢？ 3、对于浮动利率债券的折现，不知道我这样理解是否正确，即在1.25、0.75和0.25时刻因为都是支付时间节点，所以在这个时刻的债券价值都是100，而严格做法是要将1.25折现至0.75，再从0.75折现至0.25，最终从0.25折现至0时刻，而我们现在知道0.25时刻的浮动利率债券价值是100，才直接从0.25折现至0时刻？ 4、按照3的严格方法来理解的话，那浮动利率债券在0.25、0.75和1.25时刻也分别有对应的coupon支付，这部分为什么不要折现至0时刻呢？即使在0时刻不知道0.25、0.75和1.25时刻的利率，但题目中不是说了LIBRO是flat的么，不能将这个浮动利率债券也看成2%年化的固定利率债券来折算吗？