一直有个疑问 期货不是基于现货来的吗现货跌了期货能涨的嘛

当t越接近于maturity的时候不是gamma越大吗, 为什么这里会接近于0啊

老师您好，FQ为啥变动0.01

请问为什么是A：positive systematic risk exposure 呢？ 我选的B 既然 future price tends to decrease in the future, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?

不明白虽然可以自己调价格本身不需要对冲 但题目不是问有什么方法可以对冲发行的债吗

39题这里的storage cost是怎么理解的？如果把仓储成本这里的连续复利换成anually compounding，也是用0.45/5.05来计算仓储成本的利率吗？

老师像这种是属于定性题吧

老师这里括号里的x-0.02中0.02是从哪里来的啊？

老师好请问A选项算修正久期 求导那一步，把-1的次方提到前面，改成y的-2的次方指的是 原本的次方乘以2吗，换一个数求导也是 把次方上的数提前，然后次方变成原来的数乘以2咩

怎么用计算器计算ln log 麻烦老师举例写下详细步骤