bootstrap在放大样本时使用到的数据，难道不是基于市场数据通过计算得出新样本数据吗？

复习这里的时候，发现个问题，这里的阿尔法结果是负数，说明市场组合的表现比capm算出的理论值差，capm高估了它，为什么b选项后面是低估呢。

老师说这是第五年的收益率变化1% 价格变化1.34 可是duration不是倍数吗 我的理解是 第五年的收益率变化1% 价格变化的百分比是1.34

老师好，关于DV01 HEDGE的讲解中，不是很明白如图画橙色圈的等式为何成立？比方说DV01A=0.15, DV01B=0.2, 那这两者的对冲比率应该是DV01A/DV01B=0.15/0.2=0.75, 这不就等于是1份A债券需要0.75份B债券去对冲吗？假设没错的话，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z这么看来感觉F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了问题呢？

42题的A、B怎么选还是没看明白，应该是持有方的便利性收益大才会F<S，难道不是供应方持有吗？为什么是消费者？

净价和全价是什么，为什么要加上Ai

老师这一题的的协方差为什么等于9.1啊 答案的方法看不明白

99%的置信区间算VAR值。难道不是2.33吗？怎么是2.58？

对冲是risk mitigate 还是risk transfer? 分散化是mitigate 还是transfer? Transfer是买保险和衍生品，而对冲一般就是买衍生品，所以对冲属于风险转移吧？

买保险和衍生品是风险转移的方法，这个题不就是买衍生品吗？而且答案解释也是转移给了第三方，那么为什么选c呢？答案错了嘛？