请问27题为什么利率上身long call和short put 赚钱啊
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利用题中的数据【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。还是必须用讲的常规，U.D.P方法
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怎么确定是sell
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怎么知道收益变动是1bps？怎么从题目中获取这个信息？
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老师，607题说ccp的不利因素有“分歧”。但教材没有提及这个啊。
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老师您好，请问是不是Monte-Carlo ， historical-simulation 都没有对正态分布进行假设 只有delta normal有正态分布的假设是吗
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本题的中文解析，错误
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42：54，两张图下面的文字是不是写反了？“如果期货价格随着到期日增加（time to maturity）而上涨，为正向市场”，应该是到期日临近，价格上涨吧？
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这里的图里的payoff是收益的意思吗？
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为什么这里➖的是无风险利率。和 我们通常用的公式不一样
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