押题19
这里二项近似用正态分布，为什么分母不是处于标准误？而是除以标准差？
标准差不需要除以根号n吗？
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Q33的B选项，买卖价差的减少，确实是流动性增加。但是危机时，不是应该相反吗？应该是价差上升，流动性降低啊？
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押题15
这里需要earn7%，这里7%不是指收益吗？不是指实际利率与锁定利率的差额吗？
怎么理解
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押题12
cook‘s公式里的k是包括斜率、截距在内的全部自由度个数，一元回归是k=2
那么，是不是同理回归里其他公式的k也是一元回归是k=2？比如算AR2的时候？
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这里有一句话说ARMA模型，highly accurate and highly parsimonious，是什么意思啊？高度准确又质量差？
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为何等同的put option是T1时刻行权而Call option 是T2时刻行权
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听了好几遍，可数和不可数这里老师好像讲串了
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第九题，我的思路是先算出，2-3年的累计违约率，加上3-5年的累计违约率，这样并不涉及不同违约率加权的问题感觉更准确一点，但是和答案有些许差别。这个算法是否可以？
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Q33：老师，这里的futures rate=3%是怎么推出来的阿？
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