欧洲美元的盈亏方向理解不了
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久期是这一节的吗
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表在哪查
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为什么合约价格上涨利率下降
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SML里alpha指的是什么？为什么是在risk free的位置上，这在IR上分子又是什么？
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第三部分课程内容的第64页的例题中，已经求出d1和d2的值，如何在正态分布表中查出N(d1)和N(d2)？为什么我查出来分别是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的结果和题目的1.35不同？哪出了问题？
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请问这个Treynor ratio的分子为什么不是SML的斜率呀，这个不是相等的吗？分子不是风险溢价吗？
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35题，用计算器算方差，是用样本方差还是总体方差
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460怎么来的啊
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老师这里的 第二个说法 在short hedge当中为什么期货价格下降赚钱 在long hedge中亏钱呢 这个我很哪理解 解答中假定现货价格不变 在short中（是可以理解成卖方嘛）期货的价格下降了 就是预期的价格下降了 就是现货卖价更低了 哪谈何获利呢？ 老师我的理解是哪里出了问题嘛
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