所以时间序列也必须依托于过去的数据？通过模型来推演过去的数据去解释未来的数据，其实就是假设时间是有记忆的？而判断这种时间是否有记忆的标准就是这组数据是否协方差平稳，而要满足协方差平稳就得满足三个假设？如果都满足了，就可以对数据进行建模？
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讲一下cb选项，还有a选项在除相关系数变小以外其他保持不变的情况下，收益将不发生变化啊，收益只跟权重有关，为什么a不是错的
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第13题，题目说FRA settles in one year， 计算使用的Libor也是一年后的值，为什么还要像是算的1.25年时点一样，折3个月现值
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换句话说，就是先判断是否平稳，才能建模？建模的模型就是AR MA ARMA 从这三个去选择？
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老师好，对于该题有不少疑惑，这里的投资组合是按照一个基金在组合中资金的占比作为权重的来算该组合的均值和方差。那么图三中讲义列出来的E(X+Y)=E(X)+E(Y)等于是默认了X和Y的权重是一样吗？
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老师好 这题用计算器怎么计算呢？
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请问第4题为什么Cov（x，y）是那个相同的factor数字？如何推断出来的？
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老师好 derivatives基础课讲义42-82页 第一题，为什么计算时的年化利率不除以2，我们求的是半年的期货合约价格呀。
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老师好，请问此处提到的serial correlation是什么意思呢？叫做连续的相关系数吗？感觉这个知识点好像有点陌生
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老师好，请问一下在计算器中如何按二项分布中所要计算的选法呢？以如图画橙色圈这个为例
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