这题计算器怎么按

B选项，VaR(10%) = $0 表示P(loss<0)=10%，即：100天内有10天loss<0。loss<0表示有正收益，即：100天内有10天有正收益。但B选项说 VaR(10%) = $0 indicates a positive dollar return is likely to occur on 90 out of 100 days，100天内有90天有正收益。 B选项不应该是错误的吗？

在deep OTM中，Delta趋近于0，Delta Var计算不准确。D选项应该也正确啊。

为什么系数的检验统计量是那么算呢，为什么分母要除以那个数呢而不是那个数呢

这些内容为什么周琪上课根本就没讲呢？到底是谁的问题，我怎么感觉我在学新的知识呢？

什么叫异方差啊

ESS说错了吧，不应该是0.5814么？ 还有SER是什么意思，为什么那个公式这个周琪上课为什么没讲呢

我看了前导课，还是这里不明白为什么是50+C（2 50），前面的那个50*1是怎么来的，下面那个50*3是怎么来的？

老师好，关于FRA中把T2时刻的现金流折回到T1时刻的公式中，分母为何不写成是(1+R)的τ次方的形式呢？比方说τ是3个月，分母就写成是(1+R)的0.25次方，感觉这样从原理上也说得过去？

习题99，为甚么用3%+1.2*（8%-3%）=9%作为R(B)，题目中说bench mark is market 且，benchmark return was 8%, 那不就应该用8%做为R（B）吗？如果用3%+1.2*（8%-3%）=9%这个来做为R(B)的话，beta用的是1.2， 是Portfolio的beta，算出来不就是portfolio的return了吗 ？